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与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式
在标的`资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.
作 者：郭峰 李时银 GUO Feng LI Shi-yin 作者单位：华侨大学数学系,福建,泉州,36 刊 名：福州大学学报（自然科学版） ISTIC PKU英文刊名：JOURNAL OF FUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 35(5) 分类号：O21 F830.9 关键词：几何平均 汇率 交换期权依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价
文章讨论了标的资产有依赖时间的'参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的.
作 者：杜雪樵 沈明轩 DU Xue-qiao SHEN Ming-xuan 作者单位：合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 刊 名：合肥工业大学学报（自然科学版） ISTIC PKU英文刊名：JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)：2007 30(6) 分类号：O211.67 关键词：期权 几何平均 鞅 概率亚式期权定价问题的交替方向迎风有限体积方法
考虑亚式期权定价问题的数值求解.对亚式期权定价问题给出了恰当的`边界条件,并提出了一类加权迎风有限体积格式和相应的交替方向格式.对价格漂移占优问题,采用加权迎风技术以避免数值解的非物理震荡;同时,结合亚式期权定价问题特性提出了相应的交替方向格式.从理论上严格证明了提出的格式满足极大值原理,得到了一致误差估计.
作 者：孙鹏 赵卫东 SUN Peng ZHAO Wei-dong 作者单位：山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 刊 名：山东大学学报（理学版） ISTIC PKU英文刊名：JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 42(6) 分类号：O241.82 F830.9 关键词：亚式期权定价 交替方向 有限体积 最大值原理 迎风方法Lévy模型下亚式期权的等价关系
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的`等价关系.
作 者：臧爱琴 杨纪龙 Zang Aiqin Yang Jilong 作者单位：臧爱琴,Zang Aiqin(江苏技术师范学院东方学院,江苏,常州,213001)杨纪龙,Yang Jilong(南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏,南京,210097)
刊 名：南京师大学报（自然科学版） ISTIC PKU英文刊名：JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)：2008 31(2) 分类号：O211 关键词：亚式期权 Lévy过程 随机测度 等价关系